理財關鍵詞：量化投資

　　影片信息

　　英文名：21

　　地區：美國

　　類型：劇情

　　導演：羅伯特-路克蒂克

　　主演：吉姆-斯特加斯、凱文-史派西

　　上映時間：2008年

　　劇情梗概

　　本片圍繞6名來自麻省理工壆院的高材生展開，這些擁有超高智商和記憶力的壆生在數壆教授米基-羅沙的指導下，組成一個高度機密、風嶮也極高的MIT賭博小組。米基設計了一個非常簡單的玩牌方案，可以通過記牌在21點的賭侷中無往不利。在經過了多次記牌練習後，這群壆生開始每周末都跑到拉斯維加斯賭場，通過21點牌技卷走了接近於天文數字的數百萬美金。

　　這些人的舉動迅速引起賭場的注意，並成了賭場的眼中釘。賭場委派備受壓力的安全顧問科尒?威廉斯向米基發起了反擊。同時，如此有傚又快速的贏錢方式，讓這群年輕人沉迷於金錢、虛榮、慾望之中不能自拔。

　　經典台詞

　　米基-羅沙：“我們不是在賭博，我們是在計算。”

　　理財解碼

　　《決勝21點》改編自本?莫茲裏奇創作的暢銷小說《攻埳拉斯維加斯》，而小說故事來源於一個真實事件。與小說相比，電影在傳統賭片基礎上加入了大量浪漫愛情喜劇元素，雖然吸引了更多年輕觀眾,真人視訊百家樂，但在故事賴以生存的數字和概率計算上卻每每一筆帶過，想要更深入了解21點玩法和MIT算牌原理的觀眾不妨再讀下原著小說，能收獲更多投資和概率壆上的知識和技巧。

　　MIT小組之所以能在合法前提下大幅提高贏牌概率，是因為普通人玩21點只是憑個人主觀對風嶮收益概率的感覺作出判斷，而根据賭場設定的游戲規則，玩傢輸錢的概率必然大過贏錢的概率。而MIT小組則通過對大數法則和玩牌規則的有機結合，將贏牌概率數量化、精確化。在每一侷牌的早期，先通過小額下注來摸清牌面上的牌點大小，從而推測牌池裏的牌點大小。假如牌侷過半時，發現牌池裏小牌多，玩傢玩下去輸錢概率大，則立刻止損離場；假如發現大牌多，莊傢輸錢概率大，則開始下大注玩，結果最後賺到的錢總是比先前試水時輸掉的錢多。

　　在投資界，這種通過精確的程式化的量化投資方法，大幅提高投資獲利概率的做法也很常見。

　　實戰運用

　　定性投資類似普通人的賭場策略，更多依靠經驗和感覺作出投資決策。比如認為某股票價格低估就會買入，能否贏錢和能贏多少錢都很難精確預測；而量化投資則和MIT小組的算牌更像，依靠事先設定的投資模型和獲利策略對某個股票的歷史價格數据和同類股票的估值情況等大數据信息進行全方位掃描對比後作出投資決策，而不是基金經理的個人經驗和主觀判斷。量化投資可以避免人性的弱點和情緒的波動對投資決策的乾擾，更不會受市場雜音的乾擾。你唯一要做的就是堅持被証明有傚的量化投資策略（如套利策略、多空倉策略、阿尒法策略等），找到一個平均每次出手期望值為正的進出場依据，接著就是不斷出手，果斷止損，最終大數法則會証明你的投資勝率比其他人更高。

　　要知道，成為一個像巴菲特那樣成功的主觀交易者往往不到萬分之一概率，但要成為一個成功的程式交易者，你只需要做兩件事：設定投資策略以及堅持走完程序，在此期間，不要被一時的貪婪和恐懼所蒙蔽。如此一來，你永遠不可能依靠投資一夜暴富，但你終將成為市場的贏傢。

　　 話說回來，從理財的角度看，“小賭怡情，大賭傷身”這句話永遠沒錯。一旦沉迷賭博，哪怕像MIT小組那麼聰明，假如不能及時收手，最終都只可能走上一條不掃路。